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我院博士专题系列讲座第十四讲——多样化投资组合的构建
作者:[] 文章来源:[] 发布时间:[2018-04-28] 阅读次数:[]


4月27日下午,我院“博士专题系列讲座”第十四讲于金花校区7号楼610室举行,由经济贸易系袁硕楠博士为大家做题为“多样化投资组合的构建”学术讲座。此次讲座以金融产品的多样化为核心,介绍了经典的CAPM模型与马克维茨的投资组合选择理论以及结构化金融产品市场两部分内容。

袁硕楠博士首先对彩票型股票“MAX”这一研究对象进行了专业解释,通过回顾经典的CAPM模型与马克维茨的投资组合选择理论,认为投资者应尽可能持有市场资产组合从而分散特质波动风险。然而在现实投资实践中,会经常观察到很多投资者行为有悖于传统的风险收益理论,袁硕楠博士根据Bali et al. (2011)年发表的有关股票最大日收益率对股票横截面收益的影响,详细的讲述了如何采用横截面回归的研究方法对多国股票市场进行实证检验的过程。接着,袁硕楠博士对结构化金融产品的概念、市场发展状况与容量做了简要介绍,以在行为金融学背景下个人投资者如何优化结构化产品投资效用这一研究点为例,与大家分享研究过程中模型的建立、数据的采集以及结果的检验等环节,为大家进行规范实证研究提供了范例。


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